分位傅里叶变换、分位级数及分位谱的非参数估计
统计方法学
2026-03-26 v4 统计计算
摘要
提出了一种非参数方法，用于估计Li(2012; 2014)引入的作为频率与分位水平二元函数的分位谱与互谱。该方法基于由三角分位回归定义的分位离散傅里叶变换(QDFT)以及由QDFT的逆傅里叶变换定义的分位级数(QSER)。利用QSER的自协方差函数并采用滞后窗(LW)方法构造了非参数谱估计量。当下层谱随分位水平光滑变化时，还采用平滑技术以降低LW估计量在分位上的统计变异性。通过模拟研究评估了所提估计方法的性能。
引用
@article{arxiv.2211.05844,
title = {Quantile Fourier Transform, Quantile Series, and Nonparametric Estimation of Quantile Spectra},
author = {Ta-Hsin Li},
journal= {arXiv preprint arXiv:2211.05844},
year = {2026}
}