利用傅里叶和小波技术对周期性时间序列进行简约建模
统计方法学
2025-05-12 v1
摘要
本文提出了基于傅里叶和小波的技术，用于分析周期性金融时间序列。传统模型，如周期自回归条件异方差（PGARCH）模型和周期自回归条件久期（PACD）模型，通常包含许多参数。本文提出的方法产生了更简约的模型，并提高了预测效率。通过模拟和数据分析研究，证明了这些方法的有效性。
引用
@article{arxiv.2505.05778,
title = {Parsimonious Modeling of Periodic Time Series Using Fourier and Wavelet Techniques},
author = {Rhea Davis and N. Balakrishna},
journal= {arXiv preprint arXiv:2505.05778},
year = {2025}
}