离散观测双变量复合泊松过程的 Levy Copula 参数估计及其在操作风险建模中的应用
风险管理
2012-12-04 v1
摘要
开发了一种方法，用于在不知道共同冲击的情况下估计离散观测的双变量复合泊松过程的 Levy Copula 参数。该方法在小样本模拟研究中进行了测试。此外，该方法被应用于真实数据集，并开发了一种拟合优度检验。利用本文的方法，Levy Copula 成为操作风险高级计量法的一个现实工具。
引用
@article{arxiv.1212.0092,
title = {Parameter estimation of a Levy copula of a discretely observed bivariate compound Poisson process with an application to operational risk modelling},
author = {J. L. van Velsen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1212.0092},
year = {2012}
}
备注
25 pages including 1 figure