对偶连接函数构造的参数估计
统计理论
2013-03-21 v1 统计理论
摘要
我们探讨了对偶连接函数构造（PCC）参数的各种估计量，其中包括为此依赖结构设计的逐步半参数（SSP）估计量。我们给出了其渐近性质，以及两种最常见PCC类型的估计算法。与所考虑的替代方法（即最大似然法、边际推断函数法和半参数估计法）相比，SSP在渐近上通常效率较低。然而，正如我们在几个例子中所示，这种效率损失可能相当低。此外，SSP对于高斯连接函数是半参数有效的。更重要的是，与竞争对手相比，即使在高维情况下，它在计算上也是易于处理的。无论如何，SSP可以提供其他估计量所需的起始值。它也非常适合为给定数据集选择PCC中的对偶连接函数。
引用
@article{arxiv.1303.4890,
title = {Parameter estimation for pair-copula constructions},
author = {Ingrid Hobæk Haff},
journal= {arXiv preprint arXiv:1303.4890},
year = {2013}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.3150/12-BEJ413 the Bernoulli (http://isi.cbs.nl/bernoulli/) by the International Statistical Institute/Bernoulli Society (http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm)