多尺度扩散的参数估计

我们研究具有两个相差悬殊的特征时间尺度的时间序列的参数估计问题。目的在于理解将均匀化单尺度模型拟合此类多尺度数据所期望的情形。我们通过数值与解析证明,若数据采样过密,则参数拟合将失败,即均匀化模型中的正确参数无法被辨识。我们也通过数值与解析证明,若以适当速率对数据子采样,则有可能正确估计均匀化模型的系数。