优化与随机过程在经济学与金融中的应用
计算工程、金融与科学
2020-05-28 v1
摘要
Optimization and Stochastic Processes Applied to Economy and Finance（优化与随机过程在经济学与金融中的应用）是本书的英文名；自 1993 年起，该书用于 IME-USP——圣保罗大学数学与统计研究所。目录：第1章：线性规划；第2章：非线性规划；第3章：二次规划；第4章：Markowitz 模型；第5章：动态规划；第6章：LQG 估计与控制；第7章：决策树；第8章：养老基金；第9章：含衍生合约的混合投资组合；附录：附录A：Matlab；附录B：临界点软件；附录C：计算线性代数；附录D：概率；附录E：计算机代码。本书以葡萄牙语写成。
引用
@article{arxiv.2005.13459,
title = {Otimizacao e Processos Estocasticos Aplicados a Economia e Financas},
author = {Julio Michael Stern and Carlos Alberto de Braganca Pereira and Celma de Oliveira Ribeiro and Cibele Dunder and Fabio Nakano and Marcelo Lauretto},
journal= {arXiv preprint arXiv:2005.13459},
year = {2020}
}
备注
in Portuguese