凸回归的正交条件
统计方法学
2025-06-27 v1 计量经济学
摘要
计量经济学识别通常依赖于正交条件,这些条件通常表明随机误差项与解释变量不相关。在凸回归中,用于识别的正交条件是未知的。应用拉格朗日对偶理论,我们建立了凸回归的样本正交条件,包括回归模型的加性和乘性形式,以及带有和不带有单调性与齐次性约束的情况。然后,我们提出了一种混合工具变量控制函数方法,以减轻凸回归中潜在内生性的影响。所提方法的优越性在蒙特卡洛研究中得到证明,并在智利制造业数据的实证应用中进行了检验。
引用
@article{arxiv.2506.21110,
title = {Orthogonality conditions for convex regression},
author = {Sheng Dai and Timo Kuosmanen and Xun Zhou},
journal= {arXiv preprint arXiv:2506.21110},
year = {2025}
}