免佣金投资组合集成的在线学习
人工智能
2016-05-31 v2 机器学习
摘要
我们提出一种用于投资组合选择的新型在线集成学习策略。该新策略控制并利用任意一组忽略佣金的投资组合选择算法。该策略使用一种新颖的佣金避免机制来处理交易成本。我们证明了我们的策略相对于基算法最优混合的对数后悔界。数值例子验证了我们的方法的可行性，并显示出比最先进水平显著改进。
引用
@article{arxiv.1605.00788,
title = {Online Learning of Commission Avoidant Portfolio Ensembles},
author = {Guy Uziel and Ran El-Yaniv},
journal= {arXiv preprint arXiv:1605.00788},
year = {2016}
}
备注
arXiv admin note: text overlap with arXiv:1604.03266