时变系统的在线辨识：一种贝叶斯方法
系统与控制
2016-09-26 v1
摘要
我们将最近引入的正则化/贝叶斯系统辨识方法推广到时变系统的估计。具体地，我们考虑一种在线设置，其中新数据在给定时间步可用。该设置所施加的实时估计需求通过以下方式满足：在边际似然最大化中仅用一步梯度法估计超参数，并利用脉冲响应估计的闭式可得性（当假设高斯先验与高斯测量噪声时）。基于遗忘因子的使用，我们提出两种方法来处理时变系统的跟踪。其中第一种方法将遗忘因子作为贝叶斯推断过程的超参数进行估计。
引用
@article{arxiv.1609.07393,
title = {Online Identification of Time-Varying Systems: a Bayesian approach},
author = {Giulia Prando and Diego Romeres and Alessandro Chiuso},
journal= {arXiv preprint arXiv:1609.07393},
year = {2016}
}