在线无超参数稀疏估计方法
统计理论
2015-06-04 v1 统计理论
摘要
本文推导了一种用于稀疏参数向量的在线估计器，与LASSO方法不同，它不需要调节任何超参数。该算法基于协方差匹配方法，并等价于平方根LASSO的加权版本。该估计器的计算复杂度与正则化最小二乘（RLS）和LASSO的在线版本同阶。我们提供了与LASSO和RLS的可行及不可行实现的数值比较，以阐明所提出的在线无超参数估计器的优势。
引用
@article{arxiv.1505.01461,
title = {Online Hyperparameter-Free Sparse Estimation Method},
author = {Dave Zachariah and Petre Stoica},
journal= {arXiv preprint arXiv:1505.01461},
year = {2015}
}