条件期望的新性质及其在金融中的应用

条件期望的概念在概率与统计的许多应用领域（如可靠性工程、经济、金融和精算科学）中十分重要，因为它是作为一个随机变量函数的另一随机变量的最佳预测子。该概念在鞅理论与马尔可夫过程理论中也是必不可少的。尽管关于由随机变量生成的σ-代数下的条件期望已有许多有趣性质被研究和发表，它仍是一个具有多领域有趣应用的吸引人课题。本文给出随机变量在给定另一随机变量条件下的条件期望的一些新性质，并描述其在股票市场每股价格问题中的有用应用。作为随机变量的条件期望的copula与相依性质亦被研究。我们还给出一些在鞅理论与马尔可夫过程中具有有趣应用与结果的新等式。关键词：条件期望，σ代数，每股价格，次序统计量，预测 利益冲突声明：我们声明无利益冲突。