迭代线性指数二次高斯算法到驻点的收敛性
最优化与控制
2019-10-21 v1
摘要
风险敏感非线性控制的一种经典方法是迭代线性指数二次高斯算法。我们从一阶优化视角给出其收敛性分析。我们明确了该算法实际最小化的目标，并展示了如何通过引入近端正则项保证其收敛到驻点。
引用
@article{arxiv.1910.08221,
title = {On the Convergence of the Iterative Linear Exponential Quadratic Gaussian Algorithm to Stationary Points},
author = {Vincent Roulet and Maryam Fazel and Siddhartha Srinivasa and Zaid Harchaoui},
journal= {arXiv preprint arXiv:1910.08221},
year = {2019}
}