去中心化金融中的链上信用风险评分
风险管理
2025-03-26 v2
摘要
去中心化金融（DeFi）是一种没有集中控制组织的金融生态系统，已为借贷引入了新的范式。然而，其资本效率受限于无法有效评估每个用户/钱包与其相关的风险。本文介绍了“链上信用风险评分（OCCR Score）”，这是一种旨在量化与特定钱包相关的信用风险的概率性度量。通过分析历史实时链上活动以及预测情景，OCCR评分可能使DeFi借贷协议能够根据钱包的风险概况动态调整贷款价值比率（Loan-to-Value, LTV）和清算阈值（Liquidation Threshold, LT）。与现有钱包风险评分模型不同，后者依赖基于启发式的评估，而OCCR评分提供了更客观且具概率性的方法，更贴近传统信用风险评估方法论。该框架进一步可以通过激励负责任的借贷行为和优化风险调整收益来提高DeFi的资本效率。
引用
@article{arxiv.2412.00710,
title = {On-Chain Credit Risk Score in Decentralized Finance},
author = {Rik Ghosh and Arka Datta and Vidhi Aggarwal and Sudipan Sinha and Rajdeep Sengupta},
journal= {arXiv preprint arXiv:2412.00710},
year = {2025}
}