两种时间序列之间实时滞后结构的非参数确定：“最优热因果路径”方法
统计力学
2008-12-02 v1 统计金融
摘要
我们引入一种新颖的非参数方法，用于检验两个任意时间序列之间滞后-领先结构的动力学演化。该方法包含构建基于两个时间序列所有样本数据对匹配的距离矩阵。随后，在距离矩阵景观中搜索满足单向因果匹配条件的最优路径，以最小化两个时间序列之间的总误差。为使解对可能导致距离矩阵景观中出现虚构结构的大噪声具有鲁棒性，我们进一步引入模糊搜索，通过对所有可能的路径进行采样，每个路径根据其全局误差的指数函数（相当于布尔曼因子）进行加权。我们提出了高效的传递矩阵方法来求解此问题，并在简单合成示例上进行测试，以展示其性质和相对于标准运行时间交叉相关方法的有用性。我们随后将“最优热因果路径”方法应用于......
引用
@article{arxiv.cond-mat/0408166,
title = {Non-parametric Determination of Real-Time Lag Structure between Two Time Series: the "Optimal Thermal Causal Path" Method},
author = {D. Sornette and W. -X. Zhou},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0408166},
year = {2008}
}
备注
37 Elsevier pages including 13 eps figures