基于非参数累积量方法的多元金融数据离群点检测
计算金融
2023-05-19 v1 统计金融
摘要
本文提出一种基于数据在最大化累积量生成函数（CGF）方向上的投影的多元数据离群点检测算法。我们证明 CGF 是凸函数，并将单位 n 圆上的 CGF 最大化问题刻画为凹最小化问题。进而，我们表明 CGF 最大化方法可解释为标准主成分技术的扩展。因此，为验证与测试，我们将其方法与另外两种基于投影的方法在人工与真实世界金融数据上进行了充分比较。最后，我们将该方法用作金融危机的早期检测器。
引用
@article{arxiv.2305.10911,
title = {Non-parametric cumulants approach for outlier detection of multivariate financial data},
author = {Francesco Cesarone and Rosella Giacometti and Jacopo Maria Ricci},
journal= {arXiv preprint arXiv:2305.10911},
year = {2023}
}