矩条件模型的含噪、非光滑、非凸估计
计量经济学
2025-08-19 v3 统计方法学
摘要
结构估计的一个实际挑战是要求准确最小化样本目标函数，该函数通常非光滑、非凸或二者兼具。本文提出一种简单算法，旨在找到准确解而无需进行穷举搜索。它在每次来自新 Gauss-Newton 算法的迭代中增加一个网格搜索步骤。有限样本分析仅使用计量经济学假设同时推导其优化性质和统计性质。在经过有限次迭代后，算法自动从全局收敛过渡到快速局部收敛，以高概率产生准确估计。模拟示例和实证应用说明了所得结果。
引用
@article{arxiv.2301.07196,
title = {Noisy, Non-Smooth, Non-Convex Estimation of Moment Condition Models},
author = {Jean-Jacques Forneron},
journal= {arXiv preprint arXiv:2301.07196},
year = {2025}
}