神经网络被重新审视：对印尼股份时间序列数据的修改 Poincare 图的感知
无序系统与神经网络
2009-11-10 v1
摘要
对人工神经网络模型用于时间序列数据预测进行了重新审视，分析印尼股市数据。我们引入了多层感知器 (Multi-Layer Perceptron) 用于感知给定金融时间序列数据的修改 Poincare 图。该修改 Poincare 图被认为是数据在时间 t 与时间 t+1 之间形成图形化模式的特征。我们构建了多层感知器用于感知并演示在印度尼西亚的特定股市中的数据预测。
关键词
引用
@article{arxiv.cond-mat/0403620,
title = {Neural Network Revisited: Perception on Modified Poincare Map of Financial Time Series Data},
author = {Hokky Situngkir and Yohanes Surya},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0403620},
year = {2009}
}
备注
10 pages, 11 figures