用于层次预测的多变量在线线性回归
机器学习
2024-02-23 v1 机器学习
最优化与控制
摘要
本文考虑一种确定性在线线性回归模型，允许响应变量为多变量。为解决此问题，我们引入 MultiVAW 方法，该方法将众所周知的 Vovk-Azoury-Warmuth 算法扩展到多变量设置，并表明其在时间上也享有对数 regret。我们将结果应用于在线层次预测问题，并将该文献中的一个算法作为特殊案例恢复出来，从而允许我们放宽通常对其分析所做的假设。
引用
@article{arxiv.2402.14578,
title = {Multivariate Online Linear Regression for Hierarchical Forecasting},
author = {Massil Hihat and Guillaume Garrigos and Adeline Fermanian and Simon Bussy},
journal= {arXiv preprint arXiv:2402.14578},
year = {2024}
}