对经典 BFGS 库的修改以用于配备 SIMD 的硬件及 AAD 库
计算金融
2022-09-30 v1
摘要
我们针对本质上不可并行化（仅含连续操作）的函数，引入利用 SIMD 的 BFGS 方法若干修改。我们还提供了一个改进的 LBFGS++ 库，其利用了这些修改及 AAD 的使用，并为 AAD 用户提供了自动利用该改进库的接口。我们给出两个示例以说明性能。改进库在欧洲掉期期权曲线校准（ORE 中，不可并行化）上最高快 3.8 倍，在通过一组欧洲期权校准 LMM 模型上快 1.4 倍。
引用
@article{arxiv.2209.14928,
title = {Modifications to a classic BFGS library for use with SIMD-equipped hardware and an AAD library},
author = {Evgeny Goncharov and Alexandre Rodrigues},
journal= {arXiv preprint arXiv:2209.14928},
year = {2022}
}
备注
9 pages