现代计算方法在保险重分散优化中的应用：从模拟退火到量子分支定界
最优化与控制
2025-04-29 v2 计算金融
量子物理
摘要
我们提出并实现了现代计算方法，以增强实践中灾害超额损失保险合约的效果。 underlying optimization problem涉及附加点、限额及恢复条款，目标是最大化预期利润，同时考虑风险度量和监管约束。我们研究了问题的建模方法，为实践者提供了两种截然不同的方法：一种使用模拟退火的局部搜索优化器，能够处理现实约束；另一种则探索基于量子分支定界技术的潜在加速。一方面，局部搜索在多数约束下有效生成合约结构，对于存在多个局部最优解的复杂协议尤其有用。另一方面，尽管我们的分支定界方法仅表明未来量子计算机求解完整问题需要更强、更具成本效益的界限以及大量硬件改进，但我们认为所设计的特定于应用的界限足够强大，可作为进一步研究的基础。简而言之，我们为保险从业者提供了一个能够在今天处理现实约束的稳健数值框架，同时为未来可能利用量子计算机的方法提供了展望与初始步骤。
引用
@article{arxiv.2504.16530,
title = {Modern Computational Methods in Reinsurance Optimization: From Simulated Annealing to Quantum Branch & Bound},
author = {George Woodman and Ruben S. Andrist and Thomas Häner and Damian S. Steiger and Martin J. A. Schuetz and Helmut G. Katzgraber and Marcin Detyniecki},
journal= {arXiv preprint arXiv:2504.16530},
year = {2025}
}