区间趋势线建模：面向区间时间序列的符号奇异谱分析
统计方法学
2020-11-10 v1 应用统计
摘要
本文提出奇异谱分析在区间值时间序列上的扩展。所提方法可用于分解并预测支配集值随机过程的动力学。区间时间序列被分解所得的各分量可理解为区间趋势线、周期或噪声。预测可通过线性递推方法进行，且我们设计了该分解方法在多元情形下的推广。所提方法的性能在一项模拟研究中得以展示。我们应用所提方法实时追踪阿根廷股票市场（MERVAL）的支配动力学，案例研究涵盖近期导致阿根廷政府与国际货币基金组织讨论的动荡时期。
引用
@article{arxiv.2011.03872,
title = {Modeling Interval Trendlines: Symbolic Singular Spectrum Analysis for Interval Time Series},
author = {Miguel de Carvalho and Gabriel Martos},
journal= {arXiv preprint arXiv:2011.03872},
year = {2020}
}