用零膨胀广义簇加权模型建模索赔频率与严重程度
应用统计
2019-01-01 v1
摘要
本文中，我们对簇加权模型（CWMs）提出两个重要扩展。首先，我们通过允许对非高斯分布的连续协变量进行建模，将CWMs扩展为广义簇加权模型（GCWMs），此类分布常见于保险实务。其次，我们引入GCWM的零膨胀扩展（ZI-GCWM），用于建模来源于异质群体且含过多零值的保险索赔数据。此外，针对所提模型给出两种期望优化（EM）算法进行参数估计。恰当的模拟研究表明，在不同设定下，与现有基于混合的方法相比，两种扩展模型均表现良好。最后，基于法国汽车保险保单的真实数据集说明了所提扩展的应用。
引用
@article{arxiv.1812.11829,
title = {Modeling Frequency and Severity of Claims with the Zero-Inflated Generalized Cluster-Weighted Models},
author = {Nikola Pocuca and Petar Jevtic and Paul D. McNicholas and Tatjana Miljkovic},
journal= {arXiv preprint arXiv:1812.11829},
year = {2019}
}