连续时间随机线性二次最优控制问题的无模型值迭代算法
最优化与控制
2022-03-15 v1
摘要
本文提出一种新颖的值迭代（VI）算法，用于求解一类系统未知、无限时域随机线性二次（SLQ）问题的最优控制。首先，建立离线算法以获得我们问题的最优反馈控制。然后，基于该离线算法，给出基于VI的无模型算法及其收敛性证明。该无模型算法的主要特征是无需稳定化控制来启动算法。最后，我们通过一个仿真例子验证了结果。
引用
@article{arxiv.2203.06547,
title = {Model-free Value Iteration Algorithm for Continuous-time Stochastic Linear Quadratic Optimal Control Problems},
author = {Guangchen Wang and Heng Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2203.06547},
year = {2022}
}