随机最优控制问题的无网格逼近
最优化与控制
2021-04-21 v1 数值分析
数值分析
摘要
本工作中，我们研究利用无网格逼近方法实现空间维逼近，以求解一类随机控制问题的梯度投影法。我们的主要贡献是将现有梯度投影法推广至中等高维空间。引入移动最小二乘法与通用径向基函数插值法作为示例方法以展示我们的计算框架，并提供了严格的数值分析来证明无网格逼近方法的收敛性。我们还给出了若干数值实验，以验证该方法的理论结果并展示无网格逼近在求解随机最优控制问题中的性能。
引用
@article{arxiv.2104.09997,
title = {Meshfree Approximation for Stochastic Optimal Control Problems},
author = {Hui Sun and Feng Bao},
journal= {arXiv preprint arXiv:2104.09997},
year = {2021}
}