衡量非负横截面预测准确性的损失函数

衡量横截面预测的准确性是一个主观问题。通常，人们会避免这一问题。相反，本文 upfront 地直面主观性，通过引导中立决策者的偏好。这些偏好被嵌入一个由公理论证得出的损失函数，其最简单版本如下所述。该损失函数的参数可以通过线性回归进行估计。对该函数的规格检验被描述。该框架扩展到对估计值的加权平均，以找到最优权重。特别情况下，当预测代表资源分配时，将使用分配文献构建韦伯斯特-圣拉gule规则，这是该损失函数的一个特定参数化形式。这些损失函数被与文献中现有的损失函数进行比较。最后，使用这些损失函数的有符号版本创建一系列偏差测度。