长记忆过程的线性预测：均方误差的渐近结果
统计理论
2007-05-23 v1 统计理论
摘要
我们提出了两种长记忆时间序列线性预测的方法。第一种方法是通过将观测限制在最后 项（实践中唯一可用的值）来截断 Wiener-Kolmogorov 预测器。我们推导了当 趋于 时均方误差的渐近行为。相比之下，第二种方法是非参数的。我们将一个 AR() 模型拟合到长记忆时间序列，并研究了在此误设模型中产生的误差。
引用
@article{arxiv.0705.1927,
title = {Linear Prediction of Long-Memory Processes: Asymptotic Results on Mean-squared Errors},
author = {Fanny Godet},
journal= {arXiv preprint arXiv:0705.1927},
year = {2007}
}