Libor 市场模型的最小二乘重要性采样
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2008-12-02 v1 其他凝聚态物理
物理与社会
摘要
将一种近期提出的基于最小二乘优化的重要性采样策略应用于 Libor 市场模型的蒙特卡洛模拟。这种最小二乘重要性采样（LSIS）允许通过一种易于实现的快速预模拟算法，在试验类中自动优化采样分布。通过多个数值算例，我们表明 LSIS 在降低蒙特卡洛估计量的方差方面极为有效，尤其是当与分层采样结合使用时，往往能实现数量级上的计算加速。
引用
@article{arxiv.0711.0223,
title = {Least Squares Importance Sampling for Libor Market Models},
author = {Luca Capriotti},
journal= {arXiv preprint arXiv:0711.0223},
year = {2008}
}
评论
14 pages, 1 figure