具有经验学习的非平稳非线性队列面板的最小二乘估计
计量经济学
2025-01-07 v4 统计理论
统计理论
摘要
我们讨论了具有经验学习的非平稳非线性队列面板的估计与推断技术，尤其展示了实证实践中使用的非线性最小二乘估计量的一致性与渐近正态性。识别了假设检验的潜在陷阱并提出了解决方案。蒙特卡洛模拟验证了有限样本中估计量与相应检验统计量的性质，而对一组调查预期面板的的应用展示了所发展理论的实用性。
引用
@article{arxiv.2309.08982,
title = {Least squares estimation in nonstationary nonlinear cohort panels with learning from experience},
author = {Alexander Mayer and Michael Massmann},
journal= {arXiv preprint arXiv:2309.08982},
year = {2025}
}