套索特征值
统计方法学
2018-05-23 v1
摘要
惩罚样本协方差矩阵的性质依赖于惩罚函数的选择。本文引入一类用于样本协方差矩阵的非光滑惩罚函数，并展示该方法如何导致估计特征值的分组。我们将此方法称为“套索特征值”或“elasso”。
引用
@article{arxiv.1805.08300,
title = {Lassoing Eigenvalues},
author = {David E. Tyler and Mengxi Yi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1805.08300},
year = {2018}
}
备注
18 pages, 6 figures