ARIMA 预测误差的联合概率分布
系统与控制
2019-01-15 v2 统计理论
统计理论
摘要
为遵循时序逻辑定义行为的预测信号的多步结果提供概率保证，在监控中正变得日益重要。本文推导了一种基于自回归积分滑动平均 (ARIMA) 模型计算多步预测误差联合概率分布的方法。我们涵盖了平稳过程与内蕴平稳过程下 univariate 与 multivariate 的场景。
引用
@article{arxiv.1811.04685,
title = {Joint Probability Distribution of Prediction Errors of ARIMA},
author = {Xin Qin and Jyotirmoy V. Deshmukh},
journal= {arXiv preprint arXiv:1811.04685},
year = {2019}
}
备注
Revised notations, 16 pages