iprior：一个基于 I-先验进行回归建模的 R 包
统计方法学
2019-12-04 v1 统计计算
摘要
本文概述了 R 包 iprior，它实现了一种统一的方法来拟合参数与非参数回归模型，包括加性模型、多层模型以及含一个或多个函数型协变量的模型。基于最大熵原理，I-先验是一种用于回归函数的客观高斯过程先验，其协方差核等于该函数的 Fisher 信息。回归函数通过其在 I-先验下的后验均值来估计，超参数则通过最大边际似然来估计。I-先验模型的估计简单、推断直接，且小样本与大样本的预测表现可与同类领先的 SOTA 模型相媲美，且往往更优。我们通过分析一个模拟的玩具数据集以及三个真实数据示例（具体为一个多层数据集、一个纵向数据集和一个含函数型协变量的数据集）来说明 iprior 包的使用。
引用
@article{arxiv.1912.01376,
title = {iprior: An R Package for Regression Modelling using I-priors},
author = {Haziq Jamil and Wicher Bergsma},
journal= {arXiv preprint arXiv:1912.01376},
year = {2019}
}