用于恢复约束参数的逆优化
最优化与控制
2019-07-19 v2
摘要
大多数逆优化模型通过推算目标函数中未指定的参数，使给定可行集固定的优化问题的观测解达到最优。我们提出两种方法，在为给定线性优化问题推算成本向量的同时，推算未指定的左侧约束系数。第一种方法识别使对偶间隙最小化的参数，而第二种方法在可精确满足最优性条件时，对未指定参数的先验估计作最小扰动以满足强对偶。我们将这两种方法应用于一般线性优化问题。我们还用它们来推算区间与基数约束不确定性下鲁棒线性优化问题不确定性集的未指定参数。我们提出的每个逆优化模型都是非凸的，但我们证明全局最优解可通过闭式或求解线性数量的线性或凸优化问题获得。
引用
@article{arxiv.1811.00726,
title = {Inverse optimization for the recovery of constraint parameters},
author = {Timothy C. Y. Chan and Neal Kaw},
journal= {arXiv preprint arXiv:1811.00726},
year = {2019}
}