带不等式约束的非平稳时间序列分位数回归的推断

我们考虑非平稳预测变量和误差的线性分位数回归的参数推断，其中回归参数受不等式约束。我们证明约束分位数系数估计量渐近等价于无约束估计量到约束参数空间的度量投影。利用该投影操作的几何不变性质，我们提出了推断程序——Wald、似然比和基于秩的方法——无论真实参数是否位于约束参数空间的边界上，这些方法都是一致的。我们还通过模拟和对电力需求数据集的应用说明了在分析中考虑不等式约束的优势。