具有任意切换模式的非因果系统辨识
信息论
2024-09-06 v1 math.IT
摘要
我们考虑具有任意切换模式的非因果系统（NCS-ASM）的辨识，这类模型对于描述典型的电力负荷管理和百货商店库存动态至关重要。然而，因果与反因果子系统的同时辨识，以及可能存在的随机切换序列，使得整体辨识问题极具挑战性。为此，我们开发了一种基于期望最大化（EM）的系统辨识技术，其中 E 步提出一种改进的卡尔曼滤波器（KF）来估计因果与反因果子系统的状态和切换序列，而 M 步包含一种切换最小二乘算法来估计各个子系统的参数。我们确立了所提辨识方法的主要收敛特性，并在温和条件下给出了参数估计误差的界限。最后，通过两次数值模拟验证了我们辨识方法的有效性。
引用
@article{arxiv.2409.03370,
title = {Identification of non-causal systems with arbitrary switching modes},
author = {Yanxin Zhang and Chengpu Yu and Filippo Fabiani},
journal= {arXiv preprint arXiv:2409.03370},
year = {2024}
}