利用弦与D2-膜映射识别市场趋势

多维弦对象被引入，作为弦模型应用于金融市场交易中时间序列预测的一种新替代方案。这些对象由具有2个端点的开弦和D2-膜表示，它们是1端点开弦模型的连续增强形式。我们展示了新的对象属性如何改变预测变量的统计特性，使其成为对广泛时间序列系统进行建模的候选工具。除历史波动率外，弦角动量被提议作为分析货币汇率稳定性的另一种工具。为展示我们应用弦模型进行时间序列预测方法的可靠性，我们呈现了针对四种货币兑换对的实际演示模拟结果。