具有最小持有期的混合量子投资优化
量子物理
2021-12-07 v2
摘要
在本文中，我们提出一种用于具有最小持有期的动态投资组合优化的混合量子-经典算法。我们的算法基于在每个交易步使用量子处理器采样近最优投资组合，并高效后选择以满足最小持有约束。我们使用 D-Wave 2000Q 处理器在跨度为一年的 50 个资产数据集中找到了最优投资轨迹。我们的方法极为高效，并产生比典型投资组合更接近有效前沿的结果。此外，我们还展示了我们的方法如何轻松产生适应不同风险特征的轨迹，正如金融产品通常所提供的那样。我们的结果清晰地例证了量子与经典技术结合如何能提供新颖且有价值的工具，以处理现实问题，超越简单玩具模型，在当前的 NISQ 量子处理器上。
引用
@article{arxiv.2012.01091,
title = {Hybrid Quantum Investment Optimization with Minimal Holding Period},
author = {Samuel Mugel and Mario Abad and Miguel Bermejo and Javier Sanchez and Enrique Lizaso and Roman Orus},
journal= {arXiv preprint arXiv:2012.01091},
year = {2021}
}
备注
6 pages, 4 figures, revised version