从多元时间序列 PCA 中应保留多少个主成分？
统计方法学
2016-10-21 v2
摘要
我们报告了两种新方法的结果，以考虑从多元时间序列分析中保留多少个主成分。第一种方法是基于“热图”的方法。在此背景下，热图是指通过对多元时间序列应用滑动窗口而创建的一系列主成分系数。此外，热图能够提供对每个主成分结构随时间演变的详细洞察。第二种方法是通过考察高维数据空间中主成分角度随时间的变化。我们提供证据表明，这两种方法在研究多元时间序列的结构和演变时都很有用。
引用
@article{arxiv.1610.03588,
title = {How Many Components should be Retained from a Multivariate Time Series PCA?},
author = {Alethea Rea and William Rea},
journal= {arXiv preprint arXiv:1610.03588},
year = {2016}
}
备注
49 Pages, 36 Figures, 1 Table