产出增长率分布是什么样的？来自OECD国家的一些时间序列证据
物理与社会
2008-12-02 v1 综合金融
摘要
本文研究了国内GDP和工业生产(IP)增长率分布的统计特性。最近的许多实证贡献指出，企业、行业和国家的横截面增长率都遵循拉普拉斯分布。在这项工作中，我们检验了国内、时间序列GDP和IP增长率是否也可以近似为帐篷形分布。我们用指数幂(Subbotin)密度族来拟合产出增长率，该密度族包括高斯分布和拉普拉斯分布作为特例。我们发现，对于包括美国在内的许多OECD国家，GDP和IP增长率都服从拉普拉斯分布。此外，我们表明，即使在控制了异常值、自相关和异方差性之后，厚尾分布也能稳健地出现。
引用
@article{arxiv.physics/0607180,
title = {How Do Output Growth Rate Distributions Look Like? Some Time-Series Evidence on OECD Countries},
author = {Giorgio Fagiolo and Mauro Napoletano and Andrea Roventini},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0607180},
year = {2008}
}