具有复时间步长的高阶分裂格式及其在数理金融中的应用
数值分析
2012-10-22 v1 计算金融
摘要
具有复时间步长的高阶分裂格式被应用于源自 Stratonovich 形式随机微分方程的 Kolmogorov 向后方程。在加权空间设定下，分裂半群所需的解析性易于证明。本文考虑了来自利率理论的一个数值算例，即 CIR2 模型。数值结果表明该方法对于漂移主导问题是稳健的，并证实了我们的理论结果。
引用
@article{arxiv.1210.5392,
title = {High order splitting schemes with complex timesteps and their application in mathematical finance},
author = {Philipp Doersek and Eskil Hansen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1210.5392},
year = {2012}
}