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广义 Snell 包络作为带下障碍 BSDE 的最小解

概率论 2012-10-23 v1

作者: E. H. Essaky , M. Hassani , Y. Ouknine

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摘要

本文旨在将给定 P-可测过程 $l$ 的 Snell 包络刻画为具有下一般反射障碍的某些倒向随机微分方程 (BSDE) 的最小解，并证明该最小解的存在性。

关键词

Snell 包络倒向随机微分方程反射障碍最小解 P-可测过程

引用

@article{arxiv.1210.5876,
  title  = {Generalized Snell Envelope as a Minimal Solution of BSDE With Lower Barriers},
  author = {E. H. Essaky and M. Hassani and Y. Ouknine},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1210.5876},
  year   = {2012}
}