回归中的函数选择与非显著区域
统计理论
2016-05-09 v1 统计理论
摘要
给定数据与个协变量，问题是在用协变量的线性函数逼近时决定包含哪些协变量。该决策基于将协变量子集替换为独立同分布正态随机变量，并将误差与保留该子集所得的误差进行比较。若对某一特定子集两种误差无显著差异，则得出结论：该子集中的协变量不优于随机噪声，因此不将其包含在的线性逼近中。
引用
@article{arxiv.1605.01936,
title = {Functional Choice and Non-significance Regions in Regression},
author = {Laurie Davies},
journal= {arXiv preprint arXiv:1605.01936},
year = {2016}
}