（Frisch-Waugh-Lovell）：关于按行估计回归模型
计量经济学
2023-11-28 v1
摘要
我们证明回归模型可通过按行独立的方式加以估计。我们记录了一个简单过程，使广泛的一类计量经济学估计量能够以累积方式实现，在极限情况下，估计量可在计算机内存中从不存储超过单行数据的情况下产生。该结果有助于理解许多常见回归模型的机制。这些过程可用于加速通过 OLS、IV、岭回归、LASSO、弹性网以及包含 probit 和 logit 的非线性模型（含所有常见推断模式）计算的估计。这对“大数据”下的估计与推断具有启示意义，其中内存约束可能意味着一次性处理所有数据成本极高。我们进一步表明，即便在中等规模数据集下，与传统估计例程相比，该方法也能减少计算时间。
引用
@article{arxiv.2311.15829,
title = {(Frisch-Waugh-Lovell)': On the Estimation of Regression Models by Row},
author = {Damian Clarke and Nicolás Paris and Benjamín Villena-Roldán},
journal= {arXiv preprint arXiv:2311.15829},
year = {2023}
}