群组结构下多函数型时间序列的 forecasting：以死亡率为例
统计方法学
2020-09-22 v1
摘要
在建模次国家级死亡率时，我们应考虑三个特征：(1) 如何纳入子人群间可能的关联，以通过多人群联合建模潜在改善预测精度；(2) 如何协调次国家级死亡率预测，使其在各层级群组结构上恰当加总；(3) 在预测协调方法中，如何组合其预测以达成改善的预测精度。为解决这些问题，我们引入分组单变量函数型时间序列方法的扩展。我们首先考虑多元函数型时间序列方法以联合预测多个相关序列。然后我们评估在预测协调方法中使用预测组合的影响与益处。利用日本地区年龄别死亡率，我们考察了所提扩展的一步至 15 步超前点预测与区间预测精度并给出建议。
引用
@article{arxiv.2001.03658,
title = {Forecasting multiple functional time series in a group structure: an application to mortality},
author = {Han Lin Shang and Steven Haberman},
journal= {arXiv preprint arXiv:2001.03658},
year = {2020}
}
备注
23 pages, 6 figures, 4 tables, to be published in ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1705.08001