极值分布的预报检验及其在概率峰值风速预测中的应用
应用统计
2012-10-26 v3
摘要
与极端事件相关的不确定性预测是任何此类事件预测系统的重要组成部分。因此，预测系统本质上应是概率性的，且预测结果应以概率分布的形式呈现。本文关注假设数据服从广义极值分布（GEV）或广义帕累托分布（GPD）的概率预测系统。在此背景下，本文研究了有助于评估预测不确定性的严格评分规则的性质，并提供了连续等级概率评分（CRPS）的闭式表达式。在峰值风速预测的应用中，比较了在极大似然估计、基于 CRPS 的最优评分估计以及贝叶斯框架下 GEV 模型的预测性能。贝叶斯推断产生了最高的整体预测技巧，并被证明是协变量选择的有价值工具；而在最优 CRPS 估计下获得的预测最为尖锐，并在高阈值和高分位数上表现最佳。
引用
@article{arxiv.1204.1022,
title = {Forecast verification for extreme value distributions with an application to probabilistic peak wind prediction},
author = {Petra Friederichs and Thordis L. Thorarinsdottir},
journal= {arXiv preprint arXiv:1204.1022},
year = {2012}
}