基于预白化非参数协方差估计量的检验的有限样本性质
统计理论
2015-05-12 v2 统计理论
摘要
我们分析性地研究了在具有时间相关误差的线性回归模型中，用于检验系数向量线性约束的一类流行过程的尺寸（size）和功效（power）性质。所考虑的检验是基于预白化非参数协方差估计量的自相关校正 F 型检验，这些估计量可能包含依赖于数据的带宽参数，例如 Andrews 和 Monahan (1992)、Newey 和 West (1994) 或 Rho 和 Shao (2013) 所考虑的估计量。对于在测度论意义上通用的设计矩阵，我们证明了这些检验要么遭受极端的尺寸扭曲，要么存在严重的功效不足。尽管存在这一负面结果，但我们表明，基于人工回归量的简单调整程序通常可以解决这一问题。
引用
@article{arxiv.1409.1419,
title = {Finite Sample Properties of Tests Based on Prewhitened Nonparametric Covariance Estimators},
author = {David Preinerstorfer},
journal= {arXiv preprint arXiv:1409.1419},
year = {2015}
}
备注
Some material added