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随机微分方程离散时间采样的极值理论与泊松统计

动力系统 2024-03-20 v2 概率论

作者: F. Flandoli , S. Galatolo , P. Giulietti , S. Vaienti

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摘要

我们研究通过在 $\mathbb{R}^n$ 上采样随机微分方程的解所构造的随机过程的极值分布与多重出现。为此，我们研究退火转移算子在对特定概率密度空间上的作用。这类算子的谱性质通过结合来自SDE理论与动力系统泛函分析途径的混合技术获得。

关键词

极值理论泊松统计随机微分方程离散时间采样转移算子退火算子

引用

@article{arxiv.2310.13972,
  title  = {Extreme Value theory and Poisson statistics for discrete time samplings of stochastic differential equations},
  author = {F. Flandoli and S. Galatolo and P. Giulietti and S. Vaienti},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2310.13972},
  year   = {2024}
}