pMAX 过程的极值行为
统计理论
2012-10-30 v1 统计理论
摘要
Smith 和 Weissman 提出的众所周知的 M4 过程是非常灵活的渐近相关多元数据模型。Heffernan 等人提出的扩展 M4 模型也能考虑渐近独立性。在本文中，我们引入了一个更一般的多元模型，涵盖渐近相关性和独立性，其中扩展 M4 类是其特例。我们研究了所提出模型的性质。特别是，我们计算了多元极值指数、尾部依赖性和极值系数。
引用
@article{arxiv.1210.7430,
title = {Extremal behavior of pMAX processes},
author = {Helena Ferreira and Marta Ferreira},
journal= {arXiv preprint arXiv:1210.7430},
year = {2012}
}