关于违背自回归模型风险测度的估计

实验的目标是评估在一段时间内的利润、损失或物理实体的数量。测量值 $X_t$ 可能受到过去测量值影响，因此我们采用自回归模型描述情况，其中自回归系数通常是未知的。我们感兴趣的变量是模型的误差项 $Z_t$，即相对于过去值的增量，但本身是不可观测的。问题在于估计 $Z$ 的各种分位数函数，作为损失或相关经济指标的风险测度。我们在只能通过观测 $X$ 进行推断的情况下，构造 $Z$ 分位数函数的估计。 proposed 估计方法基于自回归系数的 R-估计，结合自回归分位数。