通过自由反卷积估计大协方差矩阵：计算与统计方面
概率论
2023-05-10 v1 统计理论
统计计算
统计理论
摘要
大协方差矩阵的估计存在高维偏差。校正此偏差可利用自由概率论的工具重新表述为自由反卷积。本工作的目标是从计算和统计上解决该问题。我们的方法基于复分析方法以反演 变换。特别地，需要从理论上理解多值 变换所在的黎曼曲面，以及一种高效的计算方案。
引用
@article{arxiv.2305.05646,
title = {Estimation of large covariance matrices via free deconvolution: computational and statistical aspects},
author = {Reda Chhaibi and Fabrice Gamboa and Slim Kammoun and Mauricio Velasco},
journal= {arXiv preprint arXiv:2305.05646},
year = {2023}
}
备注
v1: Preliminary version