大型协方差矩阵与精度矩阵估计综述
统计方法学
2015-04-17 v2
摘要
估计大型协方差矩阵和精度矩阵是现代多变量分析的基础。这些问题源于大型面板经济和金融数据的统计分析。协方差矩阵揭示了变量间的边际相关性，而精度矩阵编码了在给定其余变量条件下变量对之间的条件相关性。在本文中，我们对估计大型协方差矩阵和精度矩阵的几项最新进展进行了选择性综述。我们聚焦于两种通用方法：基于秩的方法和基于因子模型的方法。文中展示了这两种方法的理论及其应用。预计这些方法将广泛适用于经济和金融数据的分析。
引用
@article{arxiv.1504.02995,
title = {An Overview on the Estimation of Large Covariance and Precision Matrices},
author = {Jianqing Fan and Yuan Liao and Han Liu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1504.02995},
year = {2015}
}